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Bien que son père se soit rendu à Londres pour s’assurer qu’ils étaient en sécurité, la vie de sa famille est à nouveau menacée lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939. C’est pourquoi Cayetana a vécu alternativement en Espagne et au Royaume-Uni au cours des années qui ont suivi, où elle était toujours bien entourée par de nombreux membres de sa famille. La duchesse d’Albe a été élevée dans un environnement de la plus haute aristocratie européenne, et elle a reçu une éducation privilégiée malgré les troubles politiques de son enfance. En outre, son père a veillé à ce que Cayetana acquière un large vocabulaire ; elle est polyglotte et parle l’allemand, l’anglais et le français en plus de son espagnol natal.
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Son premier amour
Cayetana est tombée amoureuse du torero Pepe Luis Vázquez au printemps 1943. La jeune femme, qui n’avait que seize ans, est d’abord tombée amoureuse d’un homme de cinq ans son aîné. Son père, quant à lui, s’opposait à leur relation. Jimmy Alba était dévasté de voir sa jeune fille complètement éprise d’un homme plus âgé – qui, soit dit en passant, n’était qu’un torero et n’avait pas le même statut aristocratique qu’elle. Il a donc décidé de renvoyer Cayetana à Londres.
Son premier amour
